SAP Treasury and Riskmanagement

Das Treasury and Risk Management (TRM) ist ein integriertes System innerhalb von SAP S/4HANA und eng mit verschiedenen Komponenten verknüpft.

SAP TRANSACTION
MANAGER

SAP MARKET RISK
ANALYZER

SAP CREDIT RISK
ANALYZER

SAP PORTFOLIO
ANALYZER

SAP MARKET RATES ANALYZER

SAP TRADE REPOSITORY REPORTING

SAP TREASURY AND RISK MANAGEMENT (TRM)

Das Treasury and Risk Management (TRM) ist ein integriertes System innerhalb von SAP S/4HANA und eng mit verschiedenen Komponenten verknüpft sind (Finanzbuchhaltung, Cash and Liquidity Management, In-House Cash und Public Sector Management). Dadurch wird komponentenübergreifend Auswertung und Überwachung der Finanzströme möglich.

Darüber hinaus bietet es Integrationsszenarien für andere SAP-Lösungen wie die SAP Trading Platform Integration, SAP Market Rates Management, SAP Multi-Bank Connectivity und SAP Trade Repository Reporting.

Abbildung: Financial Supply Chain Management unter SAP S/4HANA

KOMPONENTEN UND GESCHÄFTSPROZESSE

SAP Treasury and Risk Management besteht aus verschiedenen Komponenten, die alle Funktionen für die verschiedenen SAP Treasury and Risk Management-Prozesse liefern.

SAP TRANSACTION MANAGER

Der Transaction Manager bietet Ihnen Funktionen, um wichtige Daten Ihrer Finanzgeschäfte zu erfassen und an die Finanzbuchhaltung weiterzuleiten. Es werden sowohl traditionelle Treasury-Abteilungen mit einem eher handelsbezogenen Fokus als auch Vermögensverwaltungsabteilungen unterstützt. Dies bietet den Vorteil, dass alle Arten von Geschäften – Finanzströme, Korrespondenzen usw. – auf derselben Plattform abgewickelt werden können. Darüber hinaus bietet Ihnen der Transaction Manager die Möglichkeit, Finanzgeschäfte während des gesamten Lebenszyklus zu verwalten und zu bewerten.

unterstützt bei der Verwaltung der Finanzgeschäfte (Handel und Abwicklung)
hilft bei der Ausnutzung vorhandener Rationalisierungspotenziale
automatisiert typischer Prozesse
flexible Reporting- und Auswertungsmethoden für Finanzgeschäfte, Bestände und Portfolios
Integration in das Treasury and Risk Management: ermöglicht die direkte Erfassung der Auswirkungen der Finanzströme auf Liquidität und Zinsrisiko

FUNKTIONSUMFANG:

Straight-Through-Processing

Von der Erfassung der aller Geschäftsarten bis zu deren Überführung in die Buchhaltung wird mit Transaction Manager die Umsetzung des Prinzips Straight-Through-Processing (STP) verfolgt. Dies wird durch eine ständige Weiterentwicklung und einheitliche Funktionen und Grundstrukturen für Finanzgeschäfte ermöglicht.

Prozess der Geschäfts- und Bestandsverwaltung

Je nach Produktart können Sie die Prozesse der Geschäfts- und Bestandsverwaltung flexibel gestalten. Dabei können Sie die Rationalisierung nutzen und gleichzeitig können Sie Prozesssicherheit z.B. durch das Vier-Augen-Prinzip beim Freigabeverfahren erhöhen.

Buchhaltung

Folgende Funktionen sind in der Buchhaltung verwendbar:

Bestände parallel verwalten
Automatische Buchungsfunktionen zur Überleitung der Daten in die Finanzbuchhaltung
Hauptbuch in Echtzeit fortschreiben
Flexible Funktionen zur Verarbeitung von Zahlungsvorgängen
Bewertungs- und Abgrenzungsverfahren
Lückenlose Dokumentation der Geschäftsvorfälle

Zentrale Funktionen

Der Transaction Manager enthält zentrale Funktionen wie:

Statusgesteuerte Geschäftsabwicklung
Echtzeit-Reporting
Informationssystem: diese übergreifende Funktion bietet Ihnen eine umfassende Übersicht Ihrer Geschäftsbeziehungen. Durch die Verwendung einheitlicher Organisationselemente und deren Integration in Transaction Manager können diese auch in anderen SAP-Anwendungen abgebildet werden.

Marktdatenerfassung

Mit dem Echtzeit-Datafeed bietet Ihnen SAP eine Schnittstelle, über die Daten von jedem Informationsanbieter oder jeder Datafeed-Plattform importiert werden können. Zusätzlich können Sie Marktdaten aus einer Tabellenkalkulation übernehmen oder die Daten manuell erfassen.

Die Marktdatenverwaltung steht übergreifend allen Funktionen des Treasury and Risk Managements zur Verfügung.

Informationssystem

Das effiziente Informations- und Reportingsystem in Transaction Manager bietet Ihnen folgende Funktionen:

Zentraler Zugriff auf Informationen
Direkte und eingeschränkte Datenselektion
Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten
Hierarchische Anordnung der Berichtsstruktur
Aggregierte Sicht auf das Gesamtengagement eines Geschäftspartners
Historie von Finanzgeschäften, Zahlungsströmen und Vorgängen der Finanzbuchhaltung nachvollziehen
Terminüberwachung von Finanzgeschäften
Unterstützung bei der Einhaltung gesetzlicher Meldevorschriften:

SAP MARKET RISK ANALYZER

Mit dem Market Risk Analyzer ist es möglich, Aufgaben des Finanzmanagements, wie z.B. Liquiditätssicherung und Finanzdisposition, einer sehr detaillierten Bestandsanalyse des Risikomanagements zu unterziehen.

Der Market Risk Analyzer enthält eine Vielzahl an Positionsbewertungen und Instrumente:

Dadurch wird es Ihrem Unternehmen erleichtert, Entscheidungen zu treffen, Strategien zur Risikominderung zu entwickeln und die Leistung ihres Portfolios zu optimieren.

Mit Echtzeit-Datenüberwachung, Szenarioanalyse und anpassbarer Berichterstattung verbessert der Market Risk Analyzer die Risikomanagementpraktiken und gewährleistet finanzielle Stabilität und Compliance in dynamischen Marktumgebungen.

SIE HABEN FRAGEN? WIR HELFEN WEITER!

MAURUS JEITLER

Gründer und Geschäftsführer

PATRICK WOHLSCHLÄGER

Gründer und Geschäftsführer

SAP CREDIT RISK ANALYZER

Diese TRM-Komponente ermöglicht die Analyse und Steuerung von Ausfallrisiken. Das Ausfallrisiko bezieht sich auf den potenziellen Verlust, der entsteht, wenn der Geschäftspartner seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Die Verschärfung der Vorschriften zum Risikocontrolling zeigt, wie wichtig die Analyse und Begrenzung von Insolvenzrisiken ist. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen ist ein System zur Messung, Analyse, Kontrolle und Begrenzung von Kontrahenten-/Emittentenrisiken unabdingbar.

SAP stellt mit dem Credit Risk Analyzer den Grundstock zur Ermittlung des Kreditrisikos in Form von Kreditexposures zur Verfügung.

Die Berechnung basiert auf folgenden Ansätzen:

Bei den IRB-Ansätzen (Internal Rating Based) erfolgt die Risikobewertung mittels interner Ratingmodelle, welche jedoch eine Genehmigung durch die Bankenaufsicht benötigen.

Die Analyse sowie Steuerung von Ausfallrisiken ist die Hauptfunktion des Credit Risk Analyzer. Im ersten Schritt geht es um die Abdeckung spezifischer Risken für die Finanzgeschäfte eines Unternehmens. Dazu gehören auch die Steuerung des Risikos mittels Limit-Vorgaben sowie eine flexible Limit-Verwaltung und ein tiefgreifendes Reporting.

SAP PORTFOLIO ANALYZER

Mit der Komponente Portfolio Analyzer berechnen und überwachen Sie die Renditen Ihrer Finanzanlagen.

Sie können die Gewinne aus Investitionen aus verschiedenen Perspektiven und mit unterschiedlichen Methoden messen. Die Berechnungen basieren auf der Struktur Ihres Portfolios in der Portfoliohierarchie. Sie haben die Möglichkeit über Merkmale Hierarchien zu definieren. Der Anlageerfolg wird auf Basis der Portfoliostruktur nach seinen Ursachen aufgeschlüsselt.

Für die Berechnung der Rendite bietet der Portfolio Analyzer Methoden zur Berechnung der zeitgewichteten Rendite (TWRR) und der geldgewichteten Rendite (MWRR). Für die Berechnung der TWRR verfügt der Portfolio Analyzer auch über die Näherungsmethoden Dietz und modifizierte Dietz. Neben Renditekennzahlen können Sie auch Benchmarkrenditen definieren und diese mit den Renditen Ihrer Portfolios vergleichen.

SAP MARKET RATES ANALYZER

Mit Market Rates Management haben Sie die Möglichkeit Daten für die erfolgreiche Steuerung Ihrer Finanztransaktionen zu gewinnen. Als vorkonfiguriertes und flexibles Tool können Sie Market Rates Management einsetzen, um diverse Marktdaten von unterschiedlichen Datenlieferanten automatisch in SAP zu übernehmen.

Es umfasst Upload- und Download-APIs, mit denen Sie Marktdaten in einem Format hoch- und herunterladen können. Dieses ist mit dem SAP S/4HANA-System kompatibel. Die heruntergeladenen Preise können Sie automatisch in allen vernetzten Systemen in Ihrer IT-Landschaft verteilen. Die Anwendung unterstützt 12 Marktdatentypen.

Importieren Sie tägliche Marktpreise automatisch von Ihrem gewählten Anbieter oder Ihrer eigenen Datenquelle.

Rufen Sie Marktdaten für einen Datumsbereich und Durchschnittskurse zum Monatsende ab. Wenn Sie in Ihrer Anfrage-Nutzlast einen Datumsbereich eingeben, wird Ihre Anfrage als Anfrage für historische Tarife behandelt. Sie können auch Durchschnittspreise am Ende eines Monats anfordern.

SAP TRADE REPOSITORY REPORTING

Als Unternehmen hat man die Pflicht im Rahmen der Regulierung der Finanzmärkte die getätigten derivativen Finanzgeschäfte an ein Transaktionsregister (EMIR) bekannt zu geben.

Die Funktionen des Trade Repository Reporting unterstützen Sie bei dem Prozess der Erstellung der Transaktionsregistermeldungen (EMIR). Sobald die Überprüfungen abgeschlossen sind und das Freigabemanagement erfolgt ist, werden die Meldungen des Transaktionsregisters für die weitere Übergabe an ein Transaktionsregister vorbereitet. Sie haben zudem die Möglichkeit, dass eingehende Nachrichten des Transaktionsregisters vom Anwendungsserver eingelesen und interpretiert werden sowie in der Dokumentenverwaltung gespeichert werden.